1902-ci il martın 6-da İspaniyanın paytaxtı Madriddə bir qrup futbol həvəskarı tərəfindən Madrid Futbol Klubu yaradılıb. Ronradan “Real Madrid” adını alan klub XX əsrin ən uğurlu Avropa futbol komandalarından birinə çevrilib. Klub yarandığı ilk illərdən İspaniyada böyük populyarlıq qazanmağa başlayıb. İngilis komandasının formasından ilhamlanan mavi-ağ rəngli forma ilə çıxış edən Madrid komandası qısa müddətdə uğurlar əldə edib. 1905–1908-ci illər arasında komandada çıxış edən və sonradan məşqçi olan Artur Consonun da yer aldığı heyətlə Madrid klubu ardıcıl dörd kubok qazanıb.